Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten, synes ikke å være i stand til å få noe traction. Bollinger Bands Features. Trading bands, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutten vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gjør det ikke, Som det er vanlig trodde, gi absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører bandene. Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konceptet med å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, er blitt populær, er en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel, vist i figur 2, der en konvolutt har blitt bygget rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene blir forskjøvet opp og ned med 4. Prosedyren t o Lag et slikt diagram er greit Først beregne og plot det ønskede gjennomsnittet. Beregn deretter det øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA, de to mest populære gjennomsnittene er 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. neste store innovasjon kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd vi re resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil øvre båndbredde ekspandere og nedre båndbredde vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare gjør total båndbredde endring i tide, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å markedsføre det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringsalternativet trading startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5, Bollinger Bands a re plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt en bevegelse gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høyt lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukke lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelsbånd til bruk av sluttpriser for konstruksjon av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomstrenden gir en tilnærming til den korte nd langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden synes godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsverdien penetreres av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis i sin tur korreksjonen er mindre enn gjennomsnittet, så gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på nesten hvilken som helst mar kjede eller sikkerhet For alle markeder og problemer, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke tallet av standardavvikene ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Øverste band 50-dagers SMA 2 1 s Midtband 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Opptak av øvre og nedre Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Atter faktisk setter fokus på uttrykket en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt, men gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avviket fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ekstra indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke et salgssignal. Hvisimot, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke en Selg signalet i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. Et toppdiagram for ration dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, er et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor det andre presset går til en nominell ny høy Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, til 0 er vi på lavere bånd over 100 vi er over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push ned, antar vi kommer til -20 for b og 35 for rel Ativstyrkeindeksen RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens det andre lavet ble laget i båndene. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, har en kraftig ekspansjon i volatilitet oppstår vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene er strammet før de rekker alliert å komme i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Advarsel Multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at multikollinearitet blant indikatorer mangler multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire ulike indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre er et perfekt eksempel. En indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og hastighet av forandring ut fra at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. og volum kombinere for å produsere balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisklasse og volu jeg kombinerer for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til handlingen av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet i et forsøk på å skape fullt tilpassede handelsband. Følgende regler som omhandler bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands pr ovid en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i det øvre bandet og lavt på det nedre båndet. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan være avledet av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentum indikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønster anerkjennelse for å definere klargjøre rent pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og ned den nedre Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standardavvik for bredden på bandene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal heller være beskrivende av mellomtiden trend. For konsekvent prisinnhenger Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioders. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt blir brukt i e standardavviksberegning og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans i praksis vi vanligvis finner 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands, sin handelsstrategi og eksempler forklart. Hva er Bollinger Band. Bollinger Bands, en av De mest populære indikatorene er en konvolutt rundt aksjekursen som angir prisintervallet på aksjene basert på volatilitet. Når prisen går mot øvre bånd blir det ofte betraktet som en s overkjøpt og når det er nær lavere rekkevidde, anses det som oversold. Som skapt Bollinger Band John Bollinger oppdaget en kjent teknisk analytiker Bollinger Bands. Hans funn ble påvirket av JM Hurst s som kom med begrepet handel omhylle rundt stocks. What er komponentene av Bollinger-bandet Bollinger-bandet har tre viktige dynamiske linjer 1 Middle Bollinger Band - Dette er en plot på 20 perioder, enkel glidende gjennomsnitt 2 Nedre Bollinger Band - Mellombånd - 2 20 Period Standard Avvik 3 Øvre Bollinger Band - Mellombånd 2 20 Period Standard Avvik. Koncept av Bollinger Band. Bollinger Band indikerer volatilitet rundt prisen på en aksje Når prisen når øvre bånd anses det som overkjøpt og kan være et godt utgangspunkt og når aksjen nærmer seg lavere bånd, anses det som godt inngangspunkt. Disse er høydepunkter eller Støtte og motstand Når aksjen har høy prisfluktuasjon, utvides båndet og når volatiliteten er lav, avtaler de seg for å justere med endring i prisvolatilitet likhet Ved normal fordeling bør 68 av tidskursen være innenfor en standardavvik og 95 av tiden den skal ligge innenfor to standardavvik. Bruk av Bollinger Band. a De gir utmerket støtte og motstand i sidelengs markedet For å identifisere sidelengs markedsutkikk etter aksjer hvor 50 100 DMA er flatt parallelt med dato akse b De kan brukes til å bestemme trend reversering Når lager bryter øvre bånd og forblir over det for få trading sesjoner anses det å være bullish og når lager bryter lavere bånd ans forblir under for noen trading økter bearish signal er generert c I sterk bullish syklus når aksjen beveger seg sammen med øvre bånd og deretter beveger seg mot midterbåndet kan det betraktes som bullish trend reversering På samme måte når aksjen beveger seg nedre bånd og deretter beveger seg mot midten bearish trend reversering kan detekteres d De gir veldig god ide om volatiliteten til aksjen Jo bredere bandet jo mer volatilitet det har e En meget smalende bånd betyr inde cision på prisbevegelse og en mulig utbrudd er nært. Breakout of Bollinger Band 1 Når prisbrudd øvre Bollinger-bandet og begge øvre nedre bånd vokser, er sannsynligheten for ytterligere bevegelse høy Hvis begge båndene ekspanderer fort, betyr det at trend reversering har skjedd Hvis Prisen bryter under lavere bånd og begge øvre nedre ekspanderer, så sjansen er at den vil fortsette å gå ned 2 Når prisbrudd øvre bånd og og begge båndene ikke ekspanderer betyr falskt signal om å bryte ut 3 Når båndene begynner å trekke seg etter at en trend betyr momentum i trenden går løsningen. Vår nettside gir gratis lagerskjermrapporter på støttemotstand av Bollinger Bands på Stock Broke Support Stocks Nærliggende Støttebeholdninger Nærliggende Resistance Stock Broke Resistance Limitation alene gir ikke absolutt kjøpe og selge signal. b I sterk trending marked Bollinger band mister dens betydning De har en tendens til å gi mange feil signaler. Det er best å unngå dem i slike situasjoner. c I selve scenariet, Prispause over Bollinger-bandet er langt mer enn 95 som ved normal distribusjon, og ikke alle pause gir signal om trendoverganger d. De trenger ofte støtte fra en annen teknisk indikator for å bestemme tiltak. Fargekonvensjon av Bollinger Band og TopStockResearch 1 Stiplede grå linjer som representerer bollinger band 2 Svarte linjer representerer pris. Forsiktig for nye Traders Bollinger-bånd er dynamiske og de beveger seg avhengig av volatilitet. Derfor er støttemotstanden kanskje ikke gyldig på en annen dag. Derfor er det sagt at det gir relative høyder og nedturer eller støtter motstand. støttes ikke av nettleseren din. Totalkommentarer 6.
No comments:
Post a Comment