Bollinger Bånd Backtest

Liker dette i motsetning til raphael. mca 03 jul 2015 God ettermiddag venner. Jeg har fulgt forumet om at du har litt tid. og la merke til at det er mange brukere her som har omfattende kunnskap om MQ4. Jeg vil gjerne hjelpe disse brukerne, så jeg kan gjøre noen backtest med Bollinger Bands. Som skapelsen av et vindu hvor jeg kan sette opp parameternivåene for bollinger-band som periode og avvik. I tillegg. indikatoren skal gi meg en tidsperiode utløper. den tiden da jeg forhandler for eksempel 08:30 til 15:30. verdien av hver virksomhet som jeg ville utføre og prosentandelen av retur som megleren tilbyr meg. Dermed. det ville være egnet for meg, hvor mange bedrifter jeg traff. hvordan tok opp prosentandelen jeg fikk og mengden jeg fikk. Kan noen hjelpe meg med å opprette denne indikatoren Bollinger-band - Periode: (eksempel 20) - Avvik: (eksempel 2) Utløp og verdier - Utløp: (eksempel 1 minutt) - Returprosent: (Eksempel 80) - Verdi av hver handel: 5) Handelstid - Start: (Eksempel 08:30) - Slutt: (Eksempel 15:30) På denne måten vil jeg sette konfigurasjoner og indikatoren vil fortelle meg prosentandelen av de riktige svarene. hvor mange treffer. hvor opprørt og verdien jeg fikk. Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente synes ikke å være i stand til å få noe traction. What er BBScript Quoting BBScript offisielle nettsiden (BBScript): BBScript er et web-basert programmeringsspråk for teknisk analyse. Det ble utviklet som et raskt, enkelt og brukervennlig skriptspråk for å implementere og plotte tekniske indikatorer for aksjer og forexdata i våre interaktive nettstedskart: BollingerOnBollingerbands, EquityTrader og BBForex. Foreløpig er de sistnevnte tre nettstedene de eneste som støtter BBScript. Bruk av BBScript. Enkle eller komplekse indikatorer kan plottes i våre svært interaktive og tilpassbare avanserte diagrammer. Disse diagrammene benytter avanserte funksjoner som å dra, zoome inn og ut, vertikale og horisontale sporre, trendlinjer, kontinuerlige oppdateringer av data, dra og slipp på nytt bestilling av diagrammer, etc. En BBScript-editor er innebygd og kan kompilere og kjøre BBScript-kode . Indikatorer blir deretter gjengitt og vist ved hjelp av kartmotor. For full dokumentasjon og den nyeste informasjonen om BBScript, vennligst se det offisielle nettstedet: BBScript. For spørsmål og online support, gå til BBScript diskusjonsforum. BBScript-programprøve: (Momentumindikator med eksponentiell flytende gjennomsnitt) Følgende er et eksempel på en BBScript-kodeeksempel for å plotte 12-punkts momentumindikatoren sammen med et 12-tids eksponentielt glidende gjennomsnitt for den indikatoren i samme indikatordiagram. Du må abonnere på BBForex Professional for å kunne kjøre BBScript. Hvis du ikke har abonnert ennå, få 30 dagers gratis prøveversjon her. Når du har abonnert, gå til diagram-delen og sørg for at kategorien Avansert er valgt. Åpne BBScript-editoren ved å klikke på kategorien kategorien i hovedkortmenyen. Redaktøren åpner. For å aktivere skriptet for å kjøre, må du kontrollere at avkrysningsruten Run Script er merket av. Skriv inn skriptet du vil kjøre i tekstområdet på venstre side. Klikk på Kjør-knappen for å kjøre skriptet og plotte dets utgang. Skriptet vil kjøre på det valgte symbolet og samplingsfrekvensen. I saken nedenfor er det ticker EURUSD par DAILY diagrammet. Hvis du ønsker å kjøre skriptet på et annet symbol eller samplingsfrekvens, endrer du bare de innstillingene fra de tilsvarende inntastingsfeltene og rullegardinmenyene. data (x) dataobjekt skaper momentumindikator og dens ema periode1 12 mtm periode periode2 12 ema periode momentum nær (x) - lukke (x) - period1 mtm formel plot1 plot (momentum, Momentum, histogram, ff0000) mtm plot emamtm ema momentum, period2) ema av mtm plot2 plot (emamtm, EMA, linje, 0000ff) plott av ema diagram (plot1, plot2) vise mtm og ema i indikatordiagram BBScript Editor BBScript editor vises nedenfor. Den består av følgende komponenter: Kjør skript-avmerkingsboks: (øverst til venstre) Skriptet kjøres når denne avkryssningsboksen er merket. Ny knapp: Dette vil lage et tomt nytt skript og åpne det i det nåværende arbeidsområdet. Skriptnavnet må oppgis i feltet Skriptnavn. Bla gjennom knapp: Denne knappen åpner filbehandleren der alle brukerens skript vises. Slett knapp: Denne knappen vil slette gjeldende skript fra backend-serveren og fjerne det fra arbeidsområdet. Skriptnavn: Skriptnavnet må være unikt og kan bare inneholde opptil 40 alfanumeriske tegn, mellomrom eller underskriftstegn (). Et skript kan ikke lagres eller kjøres til et gyldig navn er oppgitt. Lagre knapp: (øverst til venstre) For å lagre skriptet ditt på serveren vår, klikk på denne knappen. Et gyldig skriptnavn må oppgis. Hvis den er deaktivert, er skriptet allerede lagret. Input Script Panel: (venstre side) Sett inn koden din i dette området. Kommentarer er uthevet i grønt, og feilene er understreket i rødt. Når du skriver inn skriptet, vises autofullføringsfunksjoner og deres beskrivelse på utgangsskjermbildet. Søk manuell tekstfelt: (øverst til høyre) skriv inn et søkeord for å slå opp i BBScript-håndboken. Utgangspanel: (høyre side) Viser systemvarsler, variable utskrifter, feilmeldinger, manuell eller API-søk. Varighetsindikator: (nederst til høyre) Viser varigheten av script-utførelsen. BBScript er skybasert. Den kjører i en nettleser og alle skript lagres trygt på våre servere. Du kan få tilgang til skriptene når som helst du er på linje og logget på BBForex. Du må ha en Adobe Flash Player installert på datamaskinen din og være koblet til Internett for å opprette, redigere, lagre og utføre skriptene dine fra vårt webgrensesnitt. I BBScript-filbehandling kan skript lastes inn i arbeidsområdet, omdøpt eller slettet ved å klikke på tilsvarende knapper (last, endre navn eller slette) ved siden av et skriptnavn i samme rad. Legge i et skript: Hvis du vil laste inn et skript i redigeringsarbeidsområdet, slik at du kan redigere eller kjøre det, klikker du på Last inn ved siden av navnet. Før handlingen er fullført, blir du bedt om å lagre det nåværende OS-skriptet som ikke er lagret, før det fjernes fra arbeidsområdet. Slette et skript: For å slette et skript, klikk ganske enkelt på Slett-knappen. Du blir bedt om å bekrefte slettingen din før den utføres. Endre navn på et skript: Når du klikker på Rename-knappen, kan du redigere skriptnavnet som vist nedenfor. Når du er ferdig med å skrive inn det nye navnet (med navneparametrene som er skissert i Skriptnavn ovenfor), klikker du Bruk-knappen ved siden av det og endringene blir brukt. Hvis navnet er ugyldig, vises en feilmelding. Den resulterende indikatoren vises under prisdiagrammet. Legg merke til etikettene for momentet og dets eksponentielle glidende gjennomsnitt. Legg merke til at momentumindikatoren er plottet i histogramformat (positive grønne vertikale linjer og røde negative vertikale linjer). Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er tegnet i blått i et lineært format. Den opprettede indikatoren fungerer på samme måte som de innebygde indikatorene. Hvis du holder markøren over den, kan du bestemme verdien på et bestemt punkt. Du kan zoome inn og ut så vel som dra diagrammet til høyre eller venstre. Etter hvert som dataene blir streamet, vil skriptet gjenopprette og indikatordiagrammet oppdateres automatisk. BBScript Backtester er en ny funksjon av BBScript. Det var hensiktsmessig designet for å være enkelt og enkelt å bruke uten å ofre kraft. Målet er å la deg raskt prøve ut handels - og analyseideer og deretter automatisere dem om nødvendig. Vi har forhåndskrevet alle Bollinger Band-indikatorene og mange andre tekniske indikatorer for deg. I tillegg har vi skrevet mange eksempler skript som du kan bruke som er eller ansette som maler for dine egne ideer. Det er mange systemoppretting, optimalisering og backtesting-plattformer, vanligvis er de ganske kompliserte og svært dyre. Vårt er et gratis tillegg til ditt eksisterende BB-abonnement og er designet for å være enkelt å bruke. Som et kraftig verktøy, tar det litt tid å bli vant til det, men når du er oppe i fart tror jeg at du vil sette pris på hvor unikt og nyttig BBScript Backtester er. Nyt Du kan teste 6 forskjellige typer systemer. Modus ett: Alltid i markedet, ingen pyramide Vente på første signal og gå inn i markedet lenge eller kort. Ignorer etterfølgende signaler av samme type. Omvendt til motsatt tilstand på neste signal av motsatt type. Gjenta trinn b og c. Eksempel, hvis du kjøper først, kjøp 1 (lang oppføring), selg 2 (lang utgang og kort oppføring), kjøp 2, selg 2. Eksempel, hvis du selger først, selg 1, kjøp 2, selg 2, kjøp 2.Mode to: Alltid på markedet, med pyramidingWait for første signal og gå inn i markedet lenge eller kort. På etterfølgende signaler av samme type legger du til en posisjon. Omvendt til motsatt tilstand på neste signal av motsatt type. Hvis det er lenge, selg nettoposisjon pluss en ekstra enhet. Hvis kort, dekk nettoposisjon pluss en enhet. Gjenta trinn b og c. Eksempel, hvis du først kjøper 1, selg 2, selg 1 (et tillegg), kjøp 3 (2 lange utganger, en kort post), selg 2.Mode tre: Diskret handel uten stopp, ingen pyramide For lengre handler, vent for det første lange inngangssignalet, mars fram til matchende utgang er funnet, registrer handel og se etter neste lange inngangssignal. For korte handler venter du på det første korte inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang er funnet, registrer handel og ser etter neste korte inngangssignal. Modus fire: Diskrete handler uten stopp, med pyramider For lange handler, marsjerer frem til matchende utgang er funnet, posthandel. Gå tilbake til lang oppføring og se etter neste lange inngangssignal. For korte handler venter du på det første korte inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang er funnet, posthandel. Gå tilbake til kort oppføring og se etter neste korte inngangssignal. Modus fem: Diskret handel med stopp, ingen pyramide For lengre handler ventes det første lange inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang eller stopp er funnet, registrer handel og ser etter neste lange inngangssignal. For korte handler venter du på det første korte inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang eller stopp er funnet, registrer handel og se etter neste korte inngangssignal. Modus seks: Diskrete handler med stopp og pyramiding For lange handler ventes det første lange inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang eller stopp er funnet, posthandel. Gå tilbake til lang oppføring og se etter neste lange inngangssignal. For korte handler venter du på det første korte inngangssignalet, marsjerer frem til matchende utgang eller stopp er funnet, posthandel. Gå tilbake til kort oppføring og se etter neste korte inngangssignal. En valgfri stopptype kan spesifiseres når testsystemene stopper (modus fem og modus seks). Det er 3 typer stopp: Lysekrone Stopp, Parabol Stopp og Bollinger Stopp. Dine signaler blir nummerert som par og kan tegnes på diagrammet. Klikk på en hvilken som helst oppføring eller utgang, og dens komplement blir umiddelbart uthevet. Foruten vanlig systemstatistikk, kan du se på et øyeblikk hvordan tilnærmingen din gjør over tid ved å bruke egenkapitalkurveplot, som kan bygges ved å legge til daglig handelsgevinst eller sammensatte daglige handelsgevinster. Vennligst referer til dokumentasjon og eksempler for mer informasjon. Følgende er et eksempel på en BBScript-kodeeksempel for å bygge et enkelt Bollinger Band-system, diskrete handler med stopp og ingen pyramide-backtester og egenkapitalkurve. Skrevet av John Bollinger April 2014 bruk dataene fra diagramdataene (x) Bollinger Bands ved hjelp av innebygde funksjoner middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lavere) tilbake i nedre BBands buy entry xover (close (x), lowerBB) merk midten BBand selg exit - xover (close (x), middleBB) gruppe kjøp og selg signaler i en gruppesignal inngang exit exit test type 4 diskrete handler, bruk stopper, ingen pyramiding backtype 4 stop type Lysekrone stoptype 0 kjøre backtest bt backtest (x, signaler, backtype, stoptype) lage prisdiagram med signaler plot1 plot (lukke (x), signaler, linje, 00000000, bt) vis diagram med signaler pchart (plot1) egenkapitalkurve uten å kompensere equitycurvecalc 0 få egenkapitalkurveoppsett ved hjelp av back-tester-objektet eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) opprett egenkapitalkurveplot plot2 plot (eqCurve, EQ Curve, linje, 0000ff) visningsdiagram for kurvediagram (plot2) For å bruke BBScript Backtester, gå til Avanserte diagram delen, klikk B BScript-knappen i hovedkortmenyen. Kopier eksemplerskoden Simple System and Backtester, eller skriv din egen BBScript-kode i Script Input Panel og kjør den. Kontroller at kjøreboksen Kjør skript er sjekket. Systemvarsler vises i utgangspanelet. Etter vellykket kjøring av kode, klikk på Backtester Report-knappen (øverste rideside av BBScript Editor), en detaljert Backtester-rapport vil dukke opp. Klikk på Pop Up-knappen for å åpne rapporten i et eget vindu. Rapporten inneholder handelssammendrag og handelshistorie. Nedenfor er statistiske termer brukt i Backtester-rapporten og deres definisjoner. Totalt antall handler: Totalt antall lukkede handler Totalt antall gevinster: Totalt antall vinnende lukkede handler Totalt Tap: Totalt antall tapte lukkede handler Gevinst: Prosent av vinnende lukkede handler i totalt antall lukkede handler Totalt Gjennomsnittlig gevinst: Gjennomsnitt prosent for gevinst per vinnende lukket handel (kort og lang) Totalt gjennomsnittlig tap: gjennomsnittlig prosentvis tap per tapet lukket handel (kort og lang) Profittfaktor: totalt absolutt poeng wontotal absolutte poeng tapt, lukket handel bare Samlet gjennomsnittlig gevinst: gjennomsnittlig prosentgevinst per lukket handel (lengder, shorts, vinnende og tapende handler) Samlet kumulativ gevinst: Sum prosentandel sammensatte gevinster, lukkede handler bare I handleravsnitt - Lang: Antall lengder: Totalt antall lukkede lange handler Gevinster: Antall vinnende lukkede lange handler Tap: Antall av å miste lukkede lange handler Gjennomsnittlig gevinst: gjennomsnittlig prosent gevinst per vinnende lukket lang handel Gjennomsnittlig tap: gjennomsnittlig prosent tap per taper lukket lang handel Kumulativ Gai n: totalt sammenliknet prosentandel gevinster fra lange handler, lukkede handler bare I handelen seksjon - Kort: Antall shorts: Totalt antall lukkede korte handler Gevinst: Antall vinnende lukkede korte handler Tap: Antall tapte lukkede korte handler Gjennomsnitt Vind: Gjennomsnitt prosent gevinster per vinnende lukket kort handel Gjennomsnittlig tap: gjennomsnittlig prosent tap per taper lukket kort handel Kumulativ gevinst: total sammensatt prosentandel gevinster fra korte handler, kun lukkede handler Følgende er et eksempel på Backtester Report. Antall lengder: 15 Seire: 10 Tap: 5 Gjennomsnittlig gevinst: 1.31 Gjennomsnittlig tap: -1.92 Kumulativ gevinst: 3.34 1: Enter: 2012-05-11 23:00 1.2919, Utgang: 2012-05-23 23:00 1.2586, - 2.5776 2: Enter: 2012-05-17 23:00 1.2682, Utgang: 2012-05-30 23:00 1.2367, - 2.4838 3: Enter: 2012-07-09 23:00 1.2314, Utgang: 2012-07- 27 23:00 1.2321, 0.0568 4: Enter: 2012-07-11 23:00 1.2243, Utgang: 2012-07-31 23:00 1.2299, 0.4574 5: Enter: 2013-02-22 23:00 1.3191, Utgang: 2013-03-06 23:00 1.2966, - 1.7057 6: Enter: 2013-02-27 23:00 1.3137, Utgang: 2013-03-27 23:00 1.2776, - 2.7480 7: Enter: 2013-03-20 23 : 00 1.2944, Utgang: 2013-04-04 23:00 1.2933, - 0.0850 8: Enter: 2013-03-26 23:00 1.2856, Utgang: 2013-05-03 23:00 1.3116, 2.0224 9: Enter: 2013 -03-28 23:00 1.2814, Utgang: 2013-05-07 23:00 1.3078, 2.0602 10: Enter: 2013-05-16 23:00 1.2883, Utgang: 2013-05-30 23:00 1.3043, 1.2419 11 : Oppgi: 2013-05-20 23:00 1.2884, Utgang: 2013-06-25 23:00 1.3081, 1.5290 12: Enter: 2013-09-04 23:00 1.3203, Utgang: 2013-09-11 23:00 1,3311, 0.8180 13: Enter: 2013-09-06 23:00 1.3177, Utgang: 2013-10-17 23:00 1.3672, 3.7565 14: Enter: 2014-01-06 23:00 1.3627, Exit: 2014-01-14 23 : 00 1.3679, 0.3816 15: Enter: 2014-02-03 23:00 1.3525, Utgang: 2014-02-07 23:00 1.3636, 0.8207 Antall shorts: 0 Seire: 0 Tap: 0 Gjennomsnittlig gevinst: 0 Gjennomsnittlig tap: 0 Kumulativ gevinst: 0 Signaler og egenkapitalkurve Du kan se handelssignaler på diagrammet etter at BBScript-kjøringen din er vellykket. Grønne opp piler kjøper (lange oppføringer, korte utganger) og Røde nedpiler selger (lange utganger, korte oppføringer). Klikk på hvilken som helst pil, komplementet vil bli uthevet. Inn - og utreisedato sammen med handelsgevinst vil også dukke opp. Egenkapitalkurven er vist under prisdiagrammet. Backtest starter 1. januar 2011 og bruker en 20-års flytende gjennomsnitt som er NaNs frem til 2011-01-31. MA20 brukes da til å beregne en 20-års standardavvik, så dette er NaNs til 2011-02-28. Diagrammet starter riktig 2011-02-28, døgn 39 (tror jeg). Jeg synes diagrammet er riktig som jeg ser det samme i et Excel-diagram. Aksjekursen gikk fra 218,92 på 2011-01-31 til 272,95 på 2011-02-14 dermed bredden på bandene ved starten. (I39m bruker Yahoo-priser som er litt forskjellige fra Quantopian-ene.) Excel-diagrammet er her: Kanskje Quantopian kunne vedta dette formatet og vise 39early39-dataene Det virker som om en av de fire 39record39 datapostene er en NaN, så er ingen av dem vist. Jeg har det. vi ser ikke det etterfølgende vinduet med data som de første bandene er basert på. Formentlig kan dette løses med noen logikk, slik at du begynner å plotte prisene umiddelbart, men hold deg av med å plotte bandene til det er nok data. Forresten, tjener folk faktisk penger konsekvent med algoritmer basert på Bollinger Bands. Det ser ut til at du trenger en kvasi-stasjonær pris tidsserie. Min tanke er at den første ville skjerme for stasjonar (ikke sikker på hvordan du gjør dette), og deretter bruke noe som Bollinger Bands. Hvordan kom du opp med CMG som lager for å teste Wow - nå elsker jeg Futures Mag, men at Excel-regnearket er feil på enda et nivå: (Se på kalk for hvert bånd, det tar standardavviket av den nærliggende data og SMA. For eksempel på F64 og G64, bør den være. STDDEV (C44: C64), ikke C44: D64. Sistnevnte gir ingen mening, å legge SMA i statistikken, og er sannsynligvis bare en Unfortunate typo. Jeg tror ikke du gjorde det skjønt - du satte på hva trade2win39s esiotrot sa, som jeg antar jeg bare er uenig med. Åh, jeg lurer på om det C44: D64-typografiet egentlig gjør det samme til slutt som esiotrot i essens Stddev-funksjonen subtraherer allerede gjennomsnittet av datasettet for hvert punkt, så vi trenger ikke å gjøre det igjen. Ellers trekker du ut gjennomsnittet to ganger, noe som vil resultere i mindre volatile band. Se hvor mye jevnere din er enn i URL-diagrammet jeg postet. Så, jeg anbefaler:. df39MA2039pandas. stats. moments. roll (df39price39, 20) df39STDDEV39pandas. stats. moments. rollingstd (df39price39, 20) df39UPPERBB39df39MA20392df39STDDEV39 df39LOWERBB39df39MA2039-2df39STDDEV39. Som jeg sa, sammenlign i Yahoo Finance eller hvilken som helst kommersiell pakke for å være sikker. Noe sånn er trolig den beste uavhengige kilden til å validere. Jeg er glad for å være feil og lærer også :). God bruk av det nye henteverktøyet Med hilsen, og takk, Ken EDIT: PS, se bollingeronbollingerbandssupportsovindi i toppdelen. Men i noen flere søk har jeg sett mange kvoteringskvoter, selv med std dev av SMA. Så, jeg er enig i at det er mye mudder der ute. Forhåpentligvis rydder dette opp i dette tilfellet.